Информационная группа Finam.ru (входит в состав инвестиционного холдинга «ФИНАМ») провела конференцию «Системная торговля в условиях высокой волатильности на рынках», участие в которой приняли портфельные управляющие финансовых компаний, а также частные инвесторы. По их мнению, использование механических торговых систем (МТС) до сих пор не получило сколько-нибудь широкого распространения в России. Многие частные инвесторы приходят на фондовый рынок просто «за эмоциями».

«К сожалению, системная торговля не популярна среди рядового российского инвестора. Управляющие активами, естественно, давно уже знают про системную торговлю и применяют ее в своей работе. Из-за отсутствия интереса в России на текущий момент нет простого, удобного, функционального инструмента (программного обеспечения), позволяющего рядовому инвестору создать систему, протестировать ее и без особого труда создать связку с торговым терминалом. Проводя конкурсы торговых систем мы, в первую очередь, нацелены на увеличение популярности применения системной торговли среди рядового российского инвестора», - рассказал руководитель проекта «Механические торговые системы» ИК «ФИНАМ» Александр Абрамов. Впрочем, Россия здесь мало чем отличается от других стран. Так, по данным управляющего активами УК «Фрост» Александра Горчакова, при помощи механической торговли в мире управляется не более 15% капиталов хэдж-фондов.

Несмотря на рост популярности торговых роботов, которые, по статистике «ФИНАМа», приносят доход в 2,5 раза чаще «живых» трейдеров, МТС вряд ли когда-нибудь станут преобладающим способом торговли. «Людей, которые пришли на рынок зарабатывать деньги – единицы. Для большинства рынок – аналог казино и «однорукого бандита» в одном флаконе. Люди приходят за эмоциями и адреналином, которых в обычной жизни не получишь. Системная же торговля как раз освобождает человека от эмоций, позволяет ему воспринимать рынок более философски, места для переживания не остается. Это не нравится большинству. Поэтому системы, на мой взгляд, никогда не вытеснят живых трейдеров», - уверен руководитель отдела биржевого рынка ИК «ФИНАМ» Сергей Дорогавцев.

Конечно, использование МТС также не может гарантировать получение дохода. «Возможность совершать прибыльные сделки никак не связана с использованием роботов и волатильностью. И никакой гарантии "заработка" использование робота не даёт», - заявил победитель II конкурса «Механические торговые системы» (проводится «ФИНАМом») Константин Савенков. Впрочем, он отметил: «В то же время, высокая волатильность рынка обычно связана с большим эмоциональным напряжением, и вот здесь у МТС есть хорошее преимущество перед человеком. МТС позволяет избежать эмоциональных всплесков, более внимательно следить за рынком и ограничивать риск».

Дорогавцев советует инвесторам: «Сначала торговать вживую и набираться опыта. Потом разрабатывать МТС и ей следовать. Без опыта МТС не разработаешь». Его поддерживает  Савенков: «Если вы - опытный трейдер, то при помощи МТС вы можете автоматизировать свою систему правил торговли. Если вы - неопытный трейдер, то автоматизировать вы сможете лишь свои ошибки. При этом человек на ошибках учится, а МТС - далеко не всегда. Никакая нейронная сеть не сможет учиться на ошибках так же хорошо, как живой трейдер, теряющий свой депозит».

Эксперты отмечают, что наибольшую эффективность демонстрируют МТС, ориентированные на данные технического анализа. «Чем пытаться прогнозировать рынок, лучше на основе технического анализа разработать набор правил, который позволит действовать в любых обстоятельствах, куда бы ни пошел рынок. Главное, чтобы эта система изначально обладала хорошими показателями», - рассказала победительница I конкурса «Механические торговые системы» Яна Матяш.